جامع ترین پاورپوینت بهینه سازی پورتفوی مدل مارکویتز

دانشجویان و کاربران گرامی،محتوای این فایل با کیفیت ترین و جامع ترین پاورپوینت بهینه سازی پورتفوی مدل مارکویتز می باشد که با فرمت ppt در ۲۹ اسلاید قابل ویرایش تهیه و تدوین شده و هم اکنون آماده دانلود می باشد .امید است که سودمند بوده و مورد استفاده شما عزیزان واقع گردد . در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از وبسایت ما با مناسب ترین قیمت خریداری و دانلود نمایید.

بخشی از متن پاورپوینت :

محتوای اسلاید ۲

بهینه سازی پورتفوی : مدل مارکویتز

• هری مارکویتز مدل پیشنهادی خود را برای انتخاب پورتفوی بهینه در سال ۱۹۵۲ ارائه کرد.
• مقاله مارکویتز با عنوان Portfolio Selection یکی از مقالات کلاسیک و مشهور مالی است که در سال ۱۹۵۲ در نشریه معروف The Journal of Finance به چاپ رسید.
• مدل میانگین واریانس مارکویتز مشتمل بر مساله انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه با برنامه ریزی ریاضی به منظور دست یابی به ترکیبی بهینه از ریسک و بازده است.
• مارکویتز بر متنوع سازی به منظور حذف ریسک های غیر سیستماتیک در هر سطحی از بازدهی مورد انتظار تاکید دارد.
• همچنین مدل مارکویتز مستلزم محاسبات زیادی است که البته با برنامه ریزی ریاضی و رایانه ای قابل انجام است.

محتوای اسلاید ۱۸

• تعیین مرز کارا
• با یافتن سبدهای هم واریانس و هم بازده زمان آن رسیده است که مرز کارا
• مشخص گردد. چنانچه روی خطوط هم بازده حرکت کنیم سبدهایی با بازده
• برابر را انتخاب می کنیم اما واریانس این سبدها برابر نیست و هر چه در
• بیضی های کوچکتری قرار بگیرند ریسک کمتری دارند بنابراین روی
• هر خط هم بازده فقط یک سبد هست که کمترین واریانس را داشته
• باشد.
• از اتصال این نقاط تماس ، خط نارنجی رنگ پدید می آید.
• به این خط ، خط بحرانی می گویند.
• چنانچه سبدهای روی خط بحرانی را در نمودار
• انحراف معیار و بازدهی ترسیم کنیم مرز کارا ترسیم می شود.
• چنانچه فروش استقراضی مجاز نباشد فقط ناحیه ای از خط بحرانی که در داخل مثلث قرار گرفته مرز کارا را نشان می دهد.

ادامه مطلب